Rápidamente y para poner el limpio unas cosas que tenía en borrador. El scoring lineal del que me he ocupado en entradas anteriores (p.e., esta o esta) está asociado a un exponente $\lambda = 1$ y el de Brier, a $\lambda = 2$. Entre ambos (y a la derecha del 2) hay otros scorings posibles.

Una penalización de $(1-p)^\lambda$ (véanse las entradas enlazadas más arriba para averiguar a qué me refiero), un predictor tiene un incentivo para modificar su predicción para alcanzar un scoring más alto, salvo en el caso en que $\lambda = 2$, en el que le compensa ser lo más sincero posible.

[Esta entrada tiene que ver con una nueva manía que he adquirido con la edad: construir modelos generativos para esos modelos explicados siempre de una manera sumamente críptica.]

La cointegración es una relación muy particular entre dos (o más) series temporales. Una de ellas, $x_t$ puede ser cualquiera. Tanto da. Vamos a construir la cointegrada, $y_t$. Para ello, primero, necesitamos una serie más, una serie estacionaria, p.e., $\nu_t$. Puede ser un ruido blanco, pero también una serie ARMA cualquiera (aunque siempre estacionaria). Por ser estacionaria, la serie $\nu_t$ no se aleja nunca demasiado de su valor medio, que podemos suponer cero.

La entrada de hoy casi me la escribe un comentarista (al que le estoy muy agradecido) ayer. Retomo el tema.

Ayer premiaba a cada predictor con $p(X)$, es decir, le daba $p$ punticos si ocurría $X$ y $1-p$ punticos sin no ocurría. La cosa no cambia si nos alineamos con lo que está escrito por ahí y en lugar de premiar, penalizamos. Es decir, si en lugar de maximizar $p(X)$, buscamos minimizar $1 - p(X)$. Nada cambia.

El contexto, ayer.

La cosa es que se nos podría ocurrir premiar a los predictores cuando asignan probabilidad alta a los sucesos que ocurrieron y baja a los que no. Por ejemplo, si el evento $i$ ocurre, premiar al predictor con $p_i$ y si no ocurre, con $1 - p_i$. Escrito de otra manera, con $p_i(X_i)$ (que quiere decir la probabilidad correspondiente al evento observado).

Como hay varios eventos, cada predictor se llevaría un premio igual a $s = \sum_i p_i(X_i)$ y sería mejor aquel predictor con el mayor valor de $s$. Estupendo.

He tropezado con un problema nuevo y sobre el que escribiré más estos días. Hoy y aquí solo lo formulo.

Existe una serie de eventos dicotómicos $X_i$ que pueden ocurrir o no ocurrir, cada uno de ellos con su probabilidad real (pero desconocida) de ocurrencia $q_i$. Antes de que ocurran o no, a dos expertos se les preguntan las probabilidades de ocurrencia de dichos eventos y producen predicciones $p_{1i}$ y $p_{2i}$.

Traduzco de aquí:

Es crucial distinguir predicción y clasificación. En el contexto de la toma de decisiones, la clasificación es una decisión prematura: la clasificación combina predicción y decisión y usurpa al decisor la consideración del coste del error. La regla de clasificación tiene que reformularse si cambian las recompensas o la base muestral. Sin embargo, las predicciones están separadas de las decisiones y pueden ser aprovechadas por cualquier decisor.

La clasificación es más útil con variables objetivo no estocásticas o determinísticas que ocurren frecuentemente y cuando no ocurre que dos sujetos con los mismos atributos pueden tener comportamientos distintos. En estos casos, la clave es modelar las tendencias (es decir, las probabilidades).

Hoy escribo brevemente para comentar una herramienta con la que ayudar a pretendidos investigadores a hacer ciencia. Las instrucciones están aquí y la herramienta con la que entrenarse, aquí.

¡Feliz contribución a ese futuro que sin ciencia dizque no será!

Supongo que todo el mundo estará enterado de lo que hizo Shannon en 1948: generar texto automático usando cadenas de Markov (el que no, que mire esto).

El que no, que eche un vistazo a esto otro para ver cómo una extensión de la idea original permite simular posibles trayectorias de huracanes.

Esta entrada muestra cómo afrontar (con Stan) un problema que encontré el otro día en un lugar que no puedo mencionar pero en el que sé que me leen (y los destinatarios sabrán que va por ellos).

El contexto es el siguiente: se hace un test A/B donde la variable de interés son unos conteos. Hay varios grupos (aquí los reduciré a dos) y los datos siguen aproximadamente (aquí omitiré la parte de la inflación de ceros) una distribución de Poisson. Pero solo aproximadamente: existe sobredispersión, es decir, la varianza de los datos excede su media.

Se cuestiona Malaprensa (aquí) si con un 12.9% de los votos podría Vox obtener 45 escaños. Precisamente porque es lo que le correspondería con una regla de tres. Pero todo el mundo sabe que entre lo uno y lo otro media la regla de d’Hondt, causa de resabidas distorsiones.

Y, tras realizar las debidas simulaciones, concluye que sí, que es perfectamente posible.

Pero eso es algo que ya sabíamos los que habíamos leído esto, que viene a decir que sí, que por contraintuitivo que parezca, lm atribuye escaños no mal. Para vagos, selecciono: