Consultoría

– La variable gasto tiene una distribución muy fea que tiene un impacto en el modelo. He optado por transformarla. – ¿Qué has hecho? – Bueno, verás: no es lo mismo que alguien gaste menos de un euro o que gaste más de cien. A los que gastan entre cero y uno les he dado el valor 0. – Vale. – Entonces, a los que gastan, digamos, entre 1 y 10, 1; luego, a los que gastan entre 10 y 100, 2. Porque no es lo mismo gastar 9 que 90, ¿no? – Claro. – Y así sucesivamente… a los que gastan entre 100 y 1000 euros, les he puesto un 3… – Para, para, para… ¡has tomado el logaritmo! – Eh, bueno, en realidad… log10(x+1)…

Sí, hay gente que pasa cinco años en una de esas instituciones encopetadas que son las universidades y sale de ellas sin saber programar.

Aquí va un ejemplo. Es un fragmento de un currículo que me ha llegado recientemente. El tipo es economista, graduado en uno de los departamentos de la materia más reconocidos de Madrid. Dice así:

Eso es todo lo que el tipo reconoce saber sobre algo parecido a la programación.

Estar suscrito a las actualizaciones de CRAN le permite a uno estar al tanto de las novedades de R de otra manera. De vez en cuando uno encuentra pequeños paquetes que le solucionan un problema puntual. Mucho más frecuentemente, la verdad, uno se topa con aplicaciones muy específicas en áreas que le resultan remotas.

Pero uno no espera nunca tropiezar con paquetes que no sabe si clasificar como una broma, una ironía bromas o como algo mucho peor: la constatación de una triste realidad. Es el caso de ykmeans.

Pues sí, aparezco en la infografía ‘Quién es Quién’ del Big Data en España:

El responsable del homenaje, Jorge Ubero, está proyectando una serie de colaboraciones sobre el mundo del big data en España. La mía está pendiente —¡maldita agenda!— pero aparecerá en los próximos días. Mientras tanto y como abrebocas, os invito a conocer BigData 4 Success.

Recomiendo leer esto. Es un artículo que repasa la labor de Leo Breiman, pionero en esa nueva forma de plantear el análisis de datos que acabó convirtiéndose en la minería de datos y de algunos de los algoritmos y métodos más comunes que conforman la caja de herramientas de quienes lo practican hoy en día. Entre ellos, los árboles de decisión y de regresión y los random forests.

Así comienza el artículo:

How many theoretical probabilists walk away from a tenured faculty position at a top university and set out to make their living as consultants? How many applied consultants get hired into senior faculty positions in first-rate research universities? How many professors with a fine reputation in their field, establish an equally fine reputation in a different field, after retirement? Leo Breiman did all of these things and more.

Proceden de un número de McKinsey Quarterly de este año y se organizan alrededor del acrónimo WARP:

• W (widen your options, incrementa tus opciones): considera al menos dos opciones robustas para cada toma de decisiones.
• R (reality-test your assumptions, somete tus hipótesis a un baño de realidad): trata de realizar pequeñas pruebas de verificación.
• A (attain some distance, distánciate): trata de revisar el asunto como si te fuese ajeno, desde afuera.
• P (prepare to be wrong, prepárate para el fracaso): plantea un plan de salida claro desde el principio: si no logro esto y esto en tal plazo…

Perdón por el titular. No soy inasequible a las modas.

La cuestión del día de hoy es la siguiente: tenemos una variable X inobservable y otra variable Y potencialmente correlacionada con X. ¿Cuánto podemos decir de X de conocida Y?

Supongamos que ambas son binarias. Si conozco Y poseo 1 bit de información. Si solo conozco X (que me da pistas sobre Y) conoceré una fracción de un bit de información (sobre Y).

No es lo más importante del mundo. Pero considero una descortesía de un tabulador de datos para con sus usuarios que no ponga la información más relevante arriba y a la izquierda.

Por ejemplo, en el último Informe Trimestral de la CMT uno encuentra la información así:

No es terrible, pero la información que más a mano aparece es la menos interesante, la del 2005. Para ver el último dato hay que desplazarse (i.e., hacer scroll) hasta el fondo a la derecha.

Un cliente esporádico mío, BARC, me ha pedido que le ayude a divulgar su encuesta periódica de evaluación de herramientas de lo que llaman business intelligence.

He accedido en parte, sí, porque hay que estar bien con los clientes. Sobre todo los esporádicos.

Pero también porque el mundo del BI es sumamente opaco e impera la información asimétrica. Quienes compran herramientas como SAP, Cognos, SAS, Microstrategy, etc. están a dos velas de lo que ocurre en el edificio de al lado, de los problemas que van a encontrar en su implementación, de su rendimiento en producción. Están casi totalmente a expensas de los cantos de sirena de los vendedores.

Inmerso en asuntos que los más catalogarían de friquis, he permanecido ignorante de los más de los infelices sucesos que nos ha regalado el mundo durante los últimos días.

Pero sí que he tenido ocasión de enterarme de algo de ese runrún, imagino que conocido de los más, sobre unos economistas encopetados que usanban Excel (y unos economistas muy encopetados). Noticia que se suma a otra que guardaba para comentarla un día: cómo JP Morgan estuvo calculando su VaR erróneamente durante años por los mismos motivos.