Z-Score

z-scores, p-scores y el problema de las áreas pequeñas

Uno de los problemas que encuentra uno al monitorizar series temporales en diversas escalas es la de encontrar una métrica de desviaciones de la normalidad (al menos en tanto que los sectores en los que trabajo no se pueblen de postmodernistas que comiencen a cuestionar qué es eso de la normalidad y a argumentar que si es un constructo tan injusto como inasequible) que cumpla una serie de requisitos: El primero y fundamental, que detecte efectivamente desviaciones de la normalidad.

El z-score es una medida inadecuada de la perplejidad

Tenemos un dato y un valor de referencia. Por ejemplo, el valor predicho por uno modelo y el observado. Queremos medir la distancia entre ambos. ¿En qué unidades? Antes de eso, incluso, ¿para qué queremos medir esa distancia? Esta es la pregunta fácil: para ver cómo encaja en el modelo propuesto, para ver cómo lo sorprende, para cuantificar la perplejidad. Los estadísticos están acostumbrados a medir la perplejidad en unas unidades que solo ellos entienden, si es que las entienden: desviaciones estándar.