Parrondo

Escribo desde mi retiro vacacional, en el hemisferio inhabitual, sin wifis y casi de memoria para completar la historia que comencé hace dos semanas en esta bitácora. Tropecé con el juego que describí en el libro A Mathematician Plays The Stock Market, de John Allen Paulos. Y creo que se equivoca en las probabilidades de los juegos: si en lugar de las que indiqué en mi primera entrada utilizo las suyas, me da la impresión de que el tercer juego es perdedor.

Hoy voy a hacer mención a una cosa prodigiosa. Pero sin palabras. Voy a regalar a mis lectores tres pedazos de código que son este jugar <- function( n, make.step ){ tmp <- rep( 0L, n) for( i in 2:n ) tmp[i] <- make.step( tmp[i-1] ) tmp } juego.s <- function( x, prob.perder = 0.51 ){ x + ifelse( runif(1) < prob.perder, -1L, 1L ) } res.juego.s <- replicate( 1000, jugar( 1000, juego.