¿Criptobayesianismo?

Titulo así a cuenta de un proceso mental de varios saltos producidos a partir de la lectura del muy recomendable Five ways to ensure that models serve society: a manifesto. En particular del parrafito

Quantification can backfire. Excessive regard for producing numbers can push a discipline away from being roughly right towards being precisely wrong. Undiscriminating use of statistical tests can substitute for sound judgement. By helping to make risky financial products seem safe, models contributed to derailing the global economy in 2007–08.

De hecho, el periodo 2007-2008 me pilló haciendo horario de oficina en la planta octava sede mundial de Barclays primero y en la tercera de la de KTB (Krung Thai Bank) luego.

Recuerdo comentar con algunos colegas cómo determinados modelos de gestión de riesgo no preveían la posibilidad de una caída en los precios de la vivienda. El modelo tenía grabada a fuego la restricción \Delta > 0.

Supongo que los autores de la cosa no se considerarían bayesianos. De hecho, la cosa no estaba tan en boga entonces. No se me olvida aquella discusión en un bar donde se me dijo que la discusión entre frecuentismo y bayesianismo no solo era de puro interés académico, sino que estaba cerrada y zanjada (se sobreentendía que en pro del frecuentismo) décadas atrás.

Pero, ¿no es \Delta > 0 una priori informativa como la copa de un pino? A partir de ahí, ¿hasta qué punto se puede responsabilizar a ese ritual (o tecnología) cuantitativista de sus efectos por, precisamente, no haber tenido en cuenta juicios cabales o información de orden cualitativo?

Comenta

Your email address will not be published.

Puedes usar estas etiquetas y atributos de HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.