Así arranca este artículo, que presenta una extensión de XGBoost para predicciones probabilísticas. Es decir, un paquete que promete no solo una estimación del valor central de la predicción sino de su distribución.
La versión equivalente de lo anterior en el mundo de los random forests está descrito aquí, disponible aquí y mucho me temo que muy pronto voy a poder contar por aquí si está a la altura de las expectativas.
Tiene buena pinta, pero puede que yo sea muy torpe porque me he clonado el repo y en dónde se supone que está el código no hay nada.
Me ha pasado igual… he acabado aquí https://github.com/StatMixedML/XGBoostLSS/blob/master/R/xgblss_train.R
Jajaja. Luz, lo mismo era un bluf.
Cuando escribí la entrada había código y lo estuve mirando por encima… Reviso.