Comparación y selección de modelos bayesianos

En el mundo bayesiano existen, cuando menos, dos escuelas:

  • La flowerpower, que sostiene que los modelos bayesianos son subjetivos y, por lo tanto, inasequibles a la confrontación con la realidad objetiva.
  • La de los que tienen un jefe que les paga un salario, al que le da igual si los modelos son bayesianos o no pero a quien le interesa por encima de todo saber si representan razonablemente el proceso subyacente.

Los segundos cuentan con referencias como Comparison of Bayesian predictive methods for model selection. Es un artículo, en cierto modo, desasosegadoramente antibayesiano: miradlo y encontraréis en él cosas que se parecen demasiado a la validación cruzada, al RMSE, etc.

¡Qué se le va a hacer!

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