Descarga de datos del Ibex 35 (¿y otros?) minuto a minuto en tiempo (casi) real

El código es

library(httr)
library(plyr)
 
base.url <- "http://www.infobolsa.es/1/wtdb/ChartIntraday"
 
res <- POST(base.url, 
            body = list(mv = "M SAN",
                        date = "20160518", 
                        compressionMult = 1, 
                        isSession = 1))
 
dat <- content(res, as = "parsed", 
               type = "application/json")
 
dat <- dat$answer$LST$TV$T09
dat <- ldply(dat, unlist)

Los mutatis mutandis, si alguien tiene la gentileza, en los comentarios.

2 comentarios sobre “Descarga de datos del Ibex 35 (¿y otros?) minuto a minuto en tiempo (casi) real

  1. Alanítico 20 mayo, 2016 16:12

    Muy interesante. Un par de cosas, tal y como está escrito el código solo se devuelven los datos intradía de hoy, a pesar de que en «date» se ponga una fecha pasada, para obtener datos pasados hay que cambiar isSession=1 por isSession=2. Jugando con eso llego hasta enero.
    Las variables F5, F6, F7, y F8 entiendo que son plicas BID y ASK pero no encuentro manera de identificarlas correctamente, tampoco he trasteado mucho, entre otras cosas porque ver la mención a una cookie como variable me hace sospechar que el número de instancias que se pueden realizar es limitado, demasiado jugoso para que sea barra libre.

  2. Carlos J. Gil Bellosta 21 mayo, 2016 16:51

    Creo que más que bid y ask deben de ser el máximo y el mínimo de la cotización en ese periodo de tiempo (¿un minuto?). La API, obviamente, no está documentada y habría que hacer un poco más de ingeniería inversa para extraerlo todo. ¡Pero gracias por lo de «isSession»!

Los comentarios están desabilitados.