Limpieza de cartera y miscelánea de artículos

He decidido limpiar mi cartera. Llevo en ella unos cuantos artículos impresos que me acompañan desde hace mucho y que, por un lado, me da pena tirar y, por el otro, no me aportan en el día a día. Voy a reciclar el papel sobre el que los imprimí y, a la vez, dejar en enlace a ellos por si a mí un día (o a alguno de mis lectores otro) me da por volver sobre ellos. Son:

• Don’t be loopy: Re-Sampling and Simulation the SAS Way, del que ya he hablado en otras ocasiones.
• Dealing with Outliers: Maintain your Data’s Integrity, un estupendo resumen sobre el origen, naturaleza y efectos de los outliers. No hay que perderse tampoco algunos de las referencias.
• A practical solution to the pervasive problems of p values, que trata algunos problemas, como este, que plantea el uso de los p-valores y propone una alternativa bayesiana como remedio.
• Is Portfolio Theory Harming Your Portfolio?, un artículo en el que se examinan conceptos que la teoría moderna de los mercados financieros asume acríticamente. Por ejemplo, el autor se rebela frente a la asimilación de riesgo y varianza, cuando el primero debería ser, netamente, la probabilidad de perder dinero. Y examina los límites reales a la diversificación y la presunta eficiencia de los mercados.
• The code of Nature: making authors part with their programs, que repasa algunos fraudes científicos y discute la necesidad que los resultados publicados sean _reproducibles _y reconstructibles.
• Statistical Modeling: The Two Cultures, en el que Leo Breiman vuelve sobre la lábil frontera entre la estadística y, por llamarlo de alguna manera, la minería de datos. Imperdibles las réplicas y contrarréplicas de Efron y Cox.