Impartí un curso sobre máquinas de vector soporte (SVMs en lo que sigue) en Lima el pasado mes de agosto.
Las SVMs (o más propiamente, los clasificadores de margen máximo) son exóticos dentro del repertorio del científico de datos. Lo que buscan es un hiperplano que maximiza el margen entre tirios o troyanos,
con o sin penalización para los puntos que insisten en permanecer en la región del espacio que no les corresponde.
Por eso, en la práctica, el RMSE y similares son irrelevantes. Aunque eso, desgraciadamente, no quiera decir que no sean utilizados.
Pero en muchas ocasiones no es el error medio la medida importante. A menudo uno quiere detectar outliers: una variable de interés tiene un comportamiento normal la mayor parte del tiempo pero en ocasiones, en raras ocasiones, cuando supera un umbral, produce catástrofes. Dejarse guiar por el RMSE (o similares) produciría una peligrosa sensación de seguridad: detectaría la normalidad; la anormalidad, lo interesante, le resultaría inasequible.
