De la matriz a de covarianzas a la de correlaciones con Excel

Me preguntan cómo construir la matriz de correlaciones a partir de la de covarianzas con Excel. Mis lectores más versados en R conocerán la existencia de la función cov2cor (cuyo código fuente merece ser examinado).

Sin embargo, ¿cómo hacerlo con Excel? No es tan complicado, aunque infinitamente más prolijo: en la posición (i,j) de la matriz de correlaciones hay que asignar:

  • el valor (i,j) de la correspondiente matriz de covarianzas
  • dividido por la raíz cuadrada del producto de los valores (i,i) y (j,j) de la matriz de covarianzas.

Tan fácil como parece, implementarlo en Excel es poco menos que una tortura. Partiendo de una matriz de covarianzas A1:C3,

creamos una matriz adjunta de acuerdo con la fórmula que aparece en el gráfico:

Copiamos la nueva matriz y la pegamos trasponiendo los datos:

Finalmente, multiplicamos las tres matrices de acuerdo con la fórmula que aparece en el gráfico:

Quien haya seguido estas instrucciones habrá aprendido dos cosas:

  1. Cómo convertir una matriz de covarianzas en una de correlaciones usando Excel.
  2. Por qué Excel mata la productividad (y si tu productividad mensual no excede los 1000 euros, además, a entender por qué eres un mileurista).