Un ejemplo de "importance sampling" (que no sé cómo traducir)
Imaginemos que queremos muestrear una variable aleatoria cuya función de densidad es (proporcional a) el producto de otras dos (no necesariamente propias). Por ejemplo, la gamma, cuya función de densidad es $latex K x^{k-1} \exp(-\lambda x)$, el producto de una exponencial y una distribución impropia con densidad $latex x^{k-1}$.
Supongamos que no sabemos hacer
set.seed(1234) shape <- 3 rate <- 3 m0 <- rgamma(1000, shape = shape, rate = rate) Pero supongamos que sí que sabemos muestrear la distribución exponencial, lo que permite escribir:
