Glmnet

¿Cuándo falla lasso?

Una de las consecuencias funestas —tal vez inesperadas e imprevistas— de la actual arquitectura del mundo en que vivimos es que hay mucha gente (e instituciones, y libros, y artículos, y…) empeñada en enseñarte las cosas buenas y provechosas y muy especialmente en sus facetas que lo son más mientras que para aprender las malas dependes de la calle, la suerte y las pésimas compañías. Así, te enseñan lasso y todo son parabienes.

(g)lms con coeficientes > 0 (p.e.)

Alguien quería un glm forzando determinados coeficientes >0. Una solución 100% bayesiana no era una opción. Hay varias opciones por ahí. Pero me ha sorprendido que la opción esté disponible en glmnet::glmnet: Filosóficamente, es un tanto sorprendente: de alguna manera, glmnet es glm con prioris alrededor del cero. Los límites superiores e inferiores permiten introducir información a priori adicional no necesariamente compatible con la anterior. Desde el punto de vista de la implementación, tiene sentido que estas opciones estén disponibles.