Las máquinas (la AI) que controlan la economía.

No sé qué habrá sido primero si «el huevo o la gallina», pero lo cierto es que en la última semana del año pasado aparecieron varias referencias al «High Frequency Trading»:

  • Por un lado, y fue el primero, un artículo en Wired (parte de una pequeña serie de la vuelta de la AI -Artificial Intelligence) en el que se analiza el uso masivo de las máquinas y de algoritmos que reaccionan de manera autónoma a los cambios del mercado.
  • En segundo lugar, este otro en la prensa española en el que nos vuelven a introducir al concepto de HFT, de las ventajas que suponen para los grandes brokers. Que es tal, que ya hay un caso de acusación de espionaje industrial a un administrador IT por haberse fugado con un «algoritmo» secreto.
  • Otro que no puede resultar más curioso es este sobre la creación de un producto (Dow Jones Lexicon), pero cuyos clientes son los especiales spiders que rastrean los datos económicos de las compañías para a partir de ellos crear nuevas variables asociadas a las directas que se generan del propio seguimiento del índice.
  • Y también este de hace unos días aparecido en el New York Times, en el que abundando en la complejidad y la magnitud que está alcanzando esta forma de gestionar activos financieros, también se trata de las enormes consecuencias que puede tener una situación descontrolada como la que recientemente se produjo.
  • Para finalizar, otro pequeño descubrimiento de la mano del Matlab, la creación de una red neuronal para el análisis específico de series temporales (esto es previo a todas las anteriores). La respuesta sobre la disponibilidad de la equivalente en R, recientemente en la lista del R-es.

Cuidado, con lo que hacéis en vuestras empresas con esos algortimos, que seguramente creásteis vosotros pero que ahora ya no son vuestros…

¿Dónde y cómo se puede poner límite a todo esto? ¿Es posible?

3 comentarios sobre “Las máquinas (la AI) que controlan la economía.

  1. Guillermo 4 enero, 2011 17:57

    En Slashdot hablaron hace poco del tema también al hilo del auge que está viviendo la analítica en memoria («In-line analytics»):
    http://hardware.slashdot.org/story/11/01/01/1614215/Replacing-Traditional-Storage-Databases-With-In-Memory-Analytics
    Lo más llamativo, para mí, la existencia de dispositivos hardware programables vía VHDL para la toma de decisiones:
    http://www.stoneridgetechnology.com/products/pci-e-development-boards/hft-development-kit/
    El algoritmo directamente grabado en la máquina para rebajar el tiempo de ejecución a 10 microsegundos. Como dice el autor del comentario, «In the high-frequency trading world, if you’re doing less than 1000 trades per second, you’re not considered serious.»
    Se queda uno con una sensación extraña cuando ve estas cosas mientras se pelea con el trameado de una simple variable para un modelo.

  2. pasoporaqui 6 enero, 2011 9:35

    No tengo ningún temor. En mi empresa, el algoritmo más sofisticado es encontrar deciles.

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