Datanalytics

Finanzas Cuantitativas

Datanalytics ha trabajado extensamente en el campo de las finanzas cuantitativas, que cada día demanda herramientas analíticas más poderosas.

Áreas de experiencia

Dentro del área de las finanzas cuantitativas, hemos trabajado en distintos tipos de proyectos:

  • Valoración de instrumentos financieros complejos: derivados, contratos de provisionamiento de materias primas a corto y largo plazo, collars, swaps de tipos de interés, etc.
  • Riesgo de mercado: cálculo de medidas del riesgo (VaR, EaR, etc.) de carteras de deuda, de posiciones físicas, etc.
  • Riesgo de crédito: Basilea II, CRD, etc.
  • Implementación de algoritmos financieros complejos: modelos de curvas de tipos de interés (Nelson-Siegel), etc.

Recursos

Queremos recoger en la siguiente lista de enlaces una serie de recursos que nos han resultado útiles en el desempeño de nuestras actividades.

  • Libros
    • Darrell Duffie and Kenneth J. Singleton "Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management". Libro profundo sobre la naturaleza del riesgo de crédito que ayuda a entender el porqué subyacente a las normas y reglas de las recientes normativas de riesgo de crédito.
    • Steven Shreve "Stocastic calculus and finance". Apuntes de Steven Shreve recopilados por P. Chalasani y S. Jha que profundizan en los los fundamentos matemáticos de las finanzas. Complejo y árido a la vez que preciso y completo.
  • Software
    • QuantLib: Una librería de funciones de finanzas cuantitativas de código abierto.
    • Solución de SAS para riesgos: Colección de módulos de SAS que forman una suite integrada para la gestión del riesgo.
  • Otros enlaces