Finanzas Cuantitativas
Datanalytics ha trabajado extensamente en el campo de las finanzas cuantitativas, que cada día demanda herramientas analíticas más poderosas.
Áreas de experiencia
Dentro del área de las finanzas cuantitativas, hemos trabajado en distintos tipos de proyectos:
- Valoración de instrumentos financieros complejos: derivados, contratos de provisionamiento de materias primas a corto y largo plazo, collars, swaps de tipos de interés, etc.
- Implementación de algoritmos financieros complejos: modelos de curvas de tipos de interés (Nelson-Siegel), etc.
- Riesgo de mercado: cálculo de medidas del riesgo (VaR, EaR, etc.) de carteras de deuda, de posiciones físicas, etc.
- Riesgo de crédito: Basilea II, CRD, etc.
- Riesgo operacional: extreme value theory, ajuste de distribuciones de cola pesada, etc.
- Simulación de Montecarlo
